آموزش کاربردی برای استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال کلاسیک

در اندیکاتور میانگین متحرک و آموزش تحلیل تکینکال کلاسیک، قیمت‌ها به عنوان داده مورد استفاده قرار می‌گیرند و بر پایه‌ بازه‌ زمانی تعریف شده، میانگینی از قیمت محاسبه می‌شود و آن را در قالب چارت تحلیلی نمایش می‌دهد؛ بنابراین اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌رو روند محسوب می‌شود که حرکتی مانند نمودار قیمتی را نشان ‌می‌دهد.

میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک‌ نمایی دو بخش کاربردی میانگین متحرک‌ می‌باشند. همان‌گونه که از نام میانگین متحرک ساده مشخص است ساده‌ترین شکل محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در بازه زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره در بازه زمانی تقسیم می‌گردند.

با توجه به تفاوت محاسباتی، میانگین متحرک نمایی، نسبت به نوسانات قیمتی حساس‌تر باشد و بر عکس میانگین متحرک ساده، واکنش کندتری را از خود نشان دهد که این موضوع از تفاوت‌های کلیدی میان این دو میانگین به شمار می‌رود. البته باید دانست که هیچ‌کدام از این دو روش نسبت به دیگری برتری ندارد و انتخاب یکی از آن‌ها فقط به نوع استراتژی شما بستگی دارد.

انواع میانگین متحرک

  • میانگین متحرک ساده simple Moving Average
  • میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average
  • میانگین متحرک وزنی Weighted Moving Average

فرمول میانگین متحرک‌ نمایی

برای به‌دست آوردن میانگین متحرک نمایی، به طور فرضی یک بازه ۱۰ روزه در نظر گرفته و مطابق فرمول زیر عمل کنید:

در این فرمول smoothing یک ضریب برای فاکتور هموارسازی است که معمولا با فرمول (1+ بازه زمانی انتخاب شده) تقسیم بر 2، بدست می‌آید.

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

  • ابتدا سهم مورد نظر را انتخاب کنید.
  • از قسمت اندیکاتورها، Exponential Moving Average (ema) را انتخاب کنید.
  • سپس روی خط ظاهر شده کلیک راست کرده تا گزینه‌ format را مشاهده کنید.
  • در این قسمت متناسب با دید معملاتی خود (کوتاه مدتی، میان مدتی و بلند مدتی) اعداد 12, 26 و 52 را در قسمت ورودی‌ها به مانند شکل زیر انتخاب می‌کنید.

 تحلیل تکنیکال اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

نکته‌ای که بعد از انتخاب دوره در تحلیل اندیکاتور میانگین متحرک نمایی باید به دقت مورد بررسی قرار داد، نحوه قطع خطوط کوتاه مدت و بلند مدت است. وقتی نمودار قیمت با نمودار اندیکاتور میانگین متحرک نمایی برخورد می‌کند، سیگنال‌های معاملاتی برای تحلیل تکنیکال ایجاد می‌شوند. 

و در مقابل اگر در قسمتی از نمودار، نمودار میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت را از پایین قطع کرد، آن نقطه، تقاطع طلایی یا golden cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای اتخاذ پوزیشن خرید (سیگنال خرید) است.

برای درک بهتر این مفهوم به شکل زیر دقت کنید. در این تصویر خط بنفش، میانگین متحرک کوتاه‌مدت و خط سبز تیره، میانگین متحرک بلندمدت است.

نقاط برخورد نمودار قیمت با نمودار اندیکاتور میانگین متحرک نمایی، استراتژی قابل اعتمادی برای تشخیص زمان مناسب برای ورود و یا خروج از بازار و سهم است، تحلیلگران می‌توانند خطوط حمایت یا مقاومت را با این استراتژی مشخص کنند.

کاربرد کلیدی میانگین متحرک نمایی

میانگین‌های متحرک نمایی۱۲ ‌روزه، ۲۶ ‌روزه و میانگین متحرک 100 روزه در تحلیل کوتاه‌مدت روند سهم از کاربردی‌ترین میانگین‌های متحرک محسوب می‌شود.

معایب شاخص میانگین متحرک

از دیگر معضلات اندیکاتور میانگین‌ متحرک نمایی می‌توان به تولید سیگنال‌های فراوان هنگام تلاطم روند و نوسان قیمت‌ها اشاره کرد. هنگام رخ دادن چنین مشکلی بهتر است از دیگر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال برای گرفتن تصمیم مناسب، کمک بگیرید. اگر چه تنظیم تایم فریم مناسب می‌تواند احتمال بروز این مشکل را کاهش دهد.

استراتژی ترکیبی اندیکاتور میانگین‌ متحرک نمایی با دیگر اندیکاتورها

هنگام استفاده از این استراتژی معاملاتی ۲ سیگنال بسیار مهم را دریافت و بررسی می‌کنیم:

سیگنال خرید

  • باید مکدی زیر سطح صفر قرار گیرد و مکدی از پایین به سمت بالا خط سیگنال را قطع کند.
  • اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد.

سیگنال فروش

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای صدور سیگنال فروش و خروج از سهم در این استراتژی ترکیبی، 2 شرط زیر باید برقرار باشد:

  • خط اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت از بالا به سمت پایین میانگین متحرک بلند مدت را قطع کند.
  • اندیکاتور RSI در سطح ۳۰ و بالاتر قرار داشته باشد.

جمع‌بندی

اندیکاتور میانگین‌ متحرک نمایی یکی از پر کاربردترین و ساده‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند سهم و بازار از آن استفاده می‌کنند.

 

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "آموزش کاربردی برای استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال کلاسیک" هستید؟ با کلیک بر روی تکنولوژی, کسب و کار ایرانی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "آموزش کاربردی برای استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال کلاسیک"، کلیک کنید.